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同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思

编辑:大魔王 2019-06-04

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  一、公司关于公司未来发展的讨论与分析 战略指导思想:以中国金融体制、扩大直接融资与多层次资本市场发展和为契机,适应全新市场和监管,在新时代背景下承担起服务实体经济、优化资源配置、促进多层次资本市场稳健发展的,回归投资银行本源与金融服务本质,围绕满足客户综合金融服务需求为中心,打造差异化的核心竞争力,塑造全新的商业模式,坚定不移地推进转型发展、协调发展、规范发展和国际化发展。

  战略愿景:致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团,成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的金融机构。3、价值观和经营:“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观,秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营,努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

  战略措施:深化打造全业务链、实施高质量创新发展、强化金融科技赋能、全面加强集团化管治、提高国际化发展水平。

  经营计划截至报告期末,公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置,建立既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道,加强资本、负债及同业业务管理,提高公司融资能力,优化资产负债结构,降低融资成本;通过加强资产的流动性安排,实现大类资产负债的流动性匹配,公司资产负债总量均衡、结构合理,实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡,确保公司的资本实力与行业地位相匹配。

  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司高度重视风险管理工作,根据监管要求及公司业务发展实际情况,以全员、覆盖、穿透为核心,建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰,各层级有效履职;公司制定了清晰的风险偏好和度体系,与发展战略有机结合,多层次风险管理制度体系覆盖全公司;公司大力推进集团化风险管理技术系统的建设,构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱,提升集团风险管理效果,进一步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系,探索构建有效的子公司风险管理模式,同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思,构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全面风险管理体系运行有效,切实保障了公司各项业务的持续健康发展。

  报告期内,公司以集团化风险管理、专业化业务支持为主线,全面推进各项风险管理工作。以并表管理为抓手,深化集团并表管理机制,不断加强集团风险的覆盖和穿透管理,在风险管理考核体系、风险报告体系、风险指标体系等方面持续进行深化完善。公司全力推进集团化风险管理技术系统的建设,整合集团风险管理信息,优化风险管控流程,提升管控效率,完成集团综合风险管理平台(ERMP系统)和投资交易与风险管理一体化平台外购部分(Calypso系统)二期建设。公司不断优化完善集团专业风险管控体系,加强专业风险管控对业务的深入力度,以集团风险集中管理的思推进各专业风险管理,通过强化前端风险识别、风险管控及应对处置环节,有效防范与控制风险,提升集团层面专业风险管控效率和能力。2、风险管理架构公司风险管理组织架构包括五个主要部分:董事会及合规与风险管理委员会,监事会,总裁室及风险控制委员会,风险管理部及各类专业风险管理部门,其他各部门、分支机构及子公司。

  公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任,负责审议批准公司全面风险管理的基本制度,批准公司的风险偏好、风险度及重大风险限额,审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会,对风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见;对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;

  公司监事会承担全面风险管理的监督责任,负责监督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

  公司总裁室根据董事会的授权和批准,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,公司总裁室对全面风险管理承担主要责任。公司总裁室下设风险控制委员会,根据总裁室授权负责经营过程中风险管理事项的决策,并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官,负责分管领导公司全面风险管理工作。

  公司指定风险管理部履行全面风险管理职责,并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险;指定资金运营部负责牵头管理公司的流动性风险;指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险;指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责,负责落实公司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施,接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴,对全面风险管理的充分性和有效性进行、客观的审查和评价,并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。

  市场风险市场风险是指在业务经营层面由于利率、汇率、股票或商品的价格等市场参数变化而引起的公司资产价格波动的风险。

  公司通过积极主动承担可承受的市场风险,在市场不确定性加大时运用衍生工具对冲市场风险,以获取风险可控下的最大化收益。

  公司建立了较为完善的市场风险限额管理体系,并通过系统前端控制及建立监测机制,定期、不定期进行压力测试,确保公司整体风险处于可控范围内。权益类证券投资方面,公司不断完善一体化投研体系,推进投资业务交易化转型,借助大数据手段,积极把握市场波动机会,同时将严格的止损机制落实于股票投资中;衍生品业务方面,场外期权业务和收益凭证等业务在新的监管中得到进一步发展,公司通过对冲交易确保市场风险可控可承受,通过积极寻找市场对冲手段和丰富交易结构等方法控制衍生品风险,设立完善的风险指标体系以适应业务发展的需求;

  固定收益类证券投资方面,公司增大投资规模的同时,利用各类利率衍生品控制组合的利率性,维持债券组合的久期在较低水平,减少组合的市值波动。 信用风险信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的风险。

  报告期内,受经济下行、市场行情连续下跌等因素影响,融资类业务风险、待追索债权金额有所上升,公司积极通过强化客户及标的证券等方面的管控措施,严控业务风险,期末,融资类客户整体履约保障比例处于安全区间。投资类业务方面,在债券违约呈现高发性和常态化的市场背景下,公司稳步推进信用分析管理系统(CAMS系统)及发行人统一管理体系建设,提升风险识别和管控能力;对交易类业务,公司实行集团层面交易对手授信额度统一管理,严格控制业务风险敞口;对交收业务,公司加强客户准入及标的管理,进一步完善该类业务信用风险长效管控机制。同时,公司继续强化信用风险统一管理体系建设,修改完善信用风险统一量化指标体系,优化信用业务风险资产化解处置管理体系,并推进客户风险信息统一管理体系及金融工具减值管理体系的建设,进一步提升了公司应对外部复杂信用的能力。

  信用风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

  报告期内,公司不断完善资金计划体系,强化资金头寸管理,确保日间流动性安全;公司根据审慎性原则,搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架,并适当设置风险限额,通过信息技术系统实施每日,提升流动性风险的频率和控制水平;公司定期和不定期分析压力情景下的现金流量和流动性指标,评估公司的流动性风险承受能力,并对压力测试结果进行分析,不断提升公司流动性风险抗压能力;公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备,持有充足的优质流动性资产,确保在压力情景下能够及时满足流动性需求;公司完善流动性风险报告体系,确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告期内,公司流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)持续满足监管要求,并保有足够的安全空间。 操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险,可能造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本。

  报告期内,公司在持续优化操作风险管理机制基础上深化工具运用实效,建立了风险点标准库,提升对操作风险识别的准确性及针对性;建立风险发现型指标,并通过对内外部风险事件的分析提示、对控制措施有效性的触发式评估等强化了问题发现机制,优化各项业务操作风险的前中后管理措施,通过多种措施防范或缓释操作风险;推动管理工具在分支机构的切实运用,强化对发现问题的反馈;结合调研和试点,发布业务连续性管理办法,完善了公司业务连续性管理体系;完善新业务评估机制,修订发布《新业务风险评估管理办法》,组织相关新业务评估,在充分评估风险的基础上提升创新业务风险评估效率;实施操作风险管理系统(三期)优化,新增操作风险文化宣传、经济资本计量等功能,修订系统使用管理,明确系统管理规范。

  操作风险合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

  报告期内,公司持续在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制等多方面优化完善合规管理体系,切实推进合规管理全覆盖;完善集团合规管理机制,认真落实公司合规负责人例会机制与合规管理信息报告机制,强化集团间的合规联络与管控;持续完善业务合规管理机制,通过合规评估、流程梳理、提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度;进一步健全合规培训体系、丰富培训形式,力求将监管要求和合规渗透到业务人员思想中,促使业务部门及早做好规范;审慎开展合规审查,及时指出合规问题或瑕疵、提出规范,促进相关业务或产品合规运作;加大合规检查尤其是专项检查力度,以问题和风险为导向,聚焦重点业务和风险隐患,对代销金融产品、场外衍生品等重点业务领域开展合规检查,就发现的问题及时提出改进要求,持续整改落实情况;全面贯彻落实人民银行工作要求,推进受益所有人识别工作,优化可疑交易甄别分析流程,推动公司业务洗钱风险评估,全方位开展培训宣传活动,严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、可疑交易报告等各项反洗钱工作义务,不断提升反洗钱工作水平。

  合规风险信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露,导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而造成损失的风险。

  公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统,信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内,公司不断加大信息技术投入,完善信息技术研发与运维体系,进一步提高了信息系统建设与安全管理水平。公司加强信息技术质量控制,加强信息技术风险事件应对,持续完善信息技术内控机制,信息技术风险管理水平进一步提升,确保了公司信息系统安全、稳定、可靠运行,有效防范了信息技术风险。

  信息技术风险声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关对公司负面评价的风险。

  

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  报告期内,公司开展了适当而有效的声誉风险管理,与继续保持顺畅沟通,为公司业务发展营造了良好的舆情。公司持续完善声誉风险事件处理制度和流程,加强集团化声誉风险管理。同时,针对实际工作出现的问题,加强常态化管理和内外部宣导,提高声誉风险应对水平。

  报告期内,公司落实全面风险管理情况报告期内,结合公司实际情况及行业监管要求,公司不断完善全面风险管理体系,持续深化落实全面风险管理各项要求,有效提升公司风险管控能力。风险全覆盖方面,公司以全员、覆盖、穿透为核心构建完善集团全面风险管理体系。目前,公司风险管理已经覆盖到各子公司(含境内外)、分支机构和各业务条线,涵盖主要风险类型。公司构建了集中管控与分级授权相结合的子公司风险管理模式,对子公司风险管理体系建设、风险管理制度及指标体系、风险管理人员配备及考核、风险报告等事项提出了明确的要求,并制定了差异化的风险管理细则;公司风险管理部针对各业务条线设置了对口的风险管理人员,对各业务进行事前、事中、事后的风险识别、、评估、判断、应对、报告;对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和信息技术风险均指定牵头管理部门进行管理,各类专业风险管理覆盖穿透至子公司层面。

  风险可监测方面,公司不断健全风险监测、的及时性和有效性。公司建立了风险偏好、度、专业风险、业务风险等多层级指标及限额体系。公司通过系统化手段对风险指标进行准确计算、动态和及时预警;建立集团综合风险管理平台(ERMP),通过统一集中的风险指标监测模块实现对各类风险指标的集中、分层;开发上线了集团同一业务风险信息集中管理系统功能,实现对集团内同一业务风险信息的统一汇总、监测、展示和分析管理。

  风险能计量方面,公司实现了对市场、信用和流动性风险的计量,并建立了估值及风险计量模型的定期检验评估和回溯测试机制,不断完善计量模型,提高计量结果的准度。公司制定了金融工具估值办法和模型管理办法,从政策保障角度进一步完善公司金融工具估值及模型管理的各项管理要求和操作流程。

  风险有分析方面,公司建立了多层级的风险分析报告体系,强化风险分析的深度和全面性。公司建立了多层级的风险报告体系,制定发布了《风险报告制度》,明确了报告机制和流程要求,保障风险信息在上下层级、各单位之间进行及时有效传递。公司建立了较为完善的压力测试体系,强化对压力测试结果的分析应对。公司压力测试涵盖了监管资本指标、财务指标、各类风险限额指标等多方面,融入日常风险管理的全过程。

  风险能应对方面,公司根据风险评估和预警结果,制定了与风险偏好相匹配的风险回避、降低、转移和承受等应对策略,采取资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对措施。同时,公司针对各类风险制定了切实可行的应对机制和方案,能够保障公司在遇到各类风险时的应对、化解。

  公司从立文化、建制度、重投入、上系统、招人才等方面对全面风险管理提供支持保障。公司高度重视风险管理文化建设,强化风险管理宣导,推进运行常态化、全方位的风险管理培训体系;报告期内进一步完善了覆盖母公司、子公司及全体员工的风险管理考核体系。公司建立了董事会、经营管理层、业务层面三维的风险管理制度体系,并建立了制度定期评估修订机制,将制度执行情况纳入风险考核。公司高度重视风险管理和信息技术系统建设工作,对风险管理和系统建设工作提供充分的资源投入支持和保障。公司重点强调风险管理与信息技术系统进行有效结合,建立了与现有业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统,建立了集团综合风险管理平台(ERMP)、净资本等风控指标系统以及各专业风险管理系统,不断提升集团风险管理系统化程度,逐渐实现用系统化手段进行风险的全流程管控。报告期内,公司继续加大了对风险管理人员的培养和引进力度,截至2018年末,风险管理部人员数量相比2017年末增加23.26%,公司风险管理部人员人数持续满足监管要求。

  报告期内,公司合规风控投入情况公司高度重视合规经营和风险管理,持续强化合规风控体系建设,加强合规风控人员队伍配置,加大合规风控系统建设投入,以科技驱动合规风控专业能力提升。公司合规风控投入主要包括:合规风控人员投入、合规风控相关系统建设投入及合规风控相关部门运营费用等。2018年,按照母公司口径,公司合规风控投入总额为人民币22,176.49万元。

  报告期内,公司信息技术投入情况公司一贯重视信息技术创新,不断加大信息技的投入,建立面向客户的专业化信息技术服务管理体系,不断强化系统运维管理,努力打造行业前列的技术竞争力。公司信息技术投入主要包括:IT资本性支出(包含软、硬件采购费用和应用开发费用)、IT日常运维费用、机房租赁和折旧费用、线租赁费用以及IT人员薪酬等。2018年,按照母公司口径,公司信息技术投入总额为人民币108,499.71万元。